Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.46%
Volatilidad
1.24%
Sharpe Ratio
0.688
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.19%
Sortino Ratio:
1.653
Calmar Ratio:
30.92
Rentabilidad
1.91%
Volatilidad
1.23%
Sharpe Ratio
1.938
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.19%
Sortino Ratio:
4.751
Calmar Ratio:
38.97
Rentabilidad
4.17%
Volatilidad
1.61%
Sharpe Ratio
2.168
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.79%
Sortino Ratio:
3.540
Calmar Ratio:
10.70
Rentabilidad
5.63%
Volatilidad
2.15%
Sharpe Ratio
0.362
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-2.50%
Sortino Ratio:
0.570
Calmar Ratio:
2.31
Rentabilidad
19.50%
Volatilidad
3.50%
Sharpe Ratio
0.302
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.44%
Máximo Drawdown:
-7.42%
Sortino Ratio:
0.444
Calmar Ratio:
0.82