Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.43%
Volatilidad
1.24%
Sharpe Ratio
0.503
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.20%
Sortino Ratio:
1.208
Calmar Ratio:
28.36
Rentabilidad
1.84%
Volatilidad
1.23%
Sharpe Ratio
1.734
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.20%
Sortino Ratio:
4.255
Calmar Ratio:
35.93
Rentabilidad
4.04%
Volatilidad
1.61%
Sharpe Ratio
2.011
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.80%
Sortino Ratio:
3.270
Calmar Ratio:
10.31
Rentabilidad
5.37%
Volatilidad
2.15%
Sharpe Ratio
0.243
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-2.52%
Sortino Ratio:
0.382
Calmar Ratio:
2.19
Rentabilidad
18.60%
Volatilidad
3.50%
Sharpe Ratio
0.230
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.44%
Máximo Drawdown:
-7.55%
Sortino Ratio:
0.337
Calmar Ratio:
0.77