Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.37%
Volatilidad
0.76%
Sharpe Ratio
-0.479
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
-1.481
Calmar Ratio:
34.04
Rentabilidad
1.20%
Volatilidad
0.80%
Sharpe Ratio
-0.195
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
-0.411
Calmar Ratio:
35.56
Rentabilidad
2.90%
Volatilidad
0.98%
Sharpe Ratio
0.918
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.44%
Sortino Ratio:
1.606
Calmar Ratio:
13.50
Rentabilidad
5.62%
Volatilidad
1.35%
Sharpe Ratio
0.445
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.92%
Sortino Ratio:
0.715
Calmar Ratio:
6.10
Rentabilidad
21.74%
Volatilidad
2.23%
Sharpe Ratio
0.751
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-4.26%
Sortino Ratio:
1.327
Calmar Ratio:
1.57