Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.42%
Volatilidad
0.76%
Sharpe Ratio
0.232
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
0.782
Calmar Ratio:
43.59
Rentabilidad
1.35%
Volatilidad
0.80%
Sharpe Ratio
0.535
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
1.166
Calmar Ratio:
45.71
Rentabilidad
3.20%
Volatilidad
0.98%
Sharpe Ratio
1.519
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.42%
Sortino Ratio:
2.704
Calmar Ratio:
15.30
Rentabilidad
6.23%
Volatilidad
1.36%
Sharpe Ratio
0.878
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.88%
Sortino Ratio:
1.422
Calmar Ratio:
7.03
Rentabilidad
23.88%
Volatilidad
2.23%
Sharpe Ratio
1.015
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.94%
Sortino Ratio:
1.805
Calmar Ratio:
1.84