Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.56%
Volatilidad
3.08%
Sharpe Ratio
2.692
VaR 95%
-0.23%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
6.153
Calmar Ratio:
40.10
Rentabilidad
0.54%
Volatilidad
2.92%
Sharpe Ratio
-0.274
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.42%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
-0.396
Calmar Ratio:
4.72
Rentabilidad
5.28%
Volatilidad
3.53%
Sharpe Ratio
1.612
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.46%
Máximo Drawdown:
-1.05%
Sortino Ratio:
2.414
Calmar Ratio:
10.20
Rentabilidad
10.02%
Volatilidad
3.78%
Sharpe Ratio
1.387
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-2.12%
Sortino Ratio:
2.205
Calmar Ratio:
4.83
Rentabilidad
37.31%
Volatilidad
5.14%
Sharpe Ratio
1.105
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.66%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
1.828
Calmar Ratio:
1.96