Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.17%
Volatilidad
3.05%
Sharpe Ratio
-2.624
VaR 95%
-0.46%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
-2.953
Calmar Ratio:
-3.36
Rentabilidad
1.43%
Volatilidad
2.93%
Sharpe Ratio
0.672
VaR 95%
-0.30%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-1.05%
Sortino Ratio:
0.920
Calmar Ratio:
6.66
Rentabilidad
7.63%
Volatilidad
3.41%
Sharpe Ratio
2.991
VaR 95%
-0.28%
CVaR 95%:
-0.42%
Máximo Drawdown:
-1.05%
Sortino Ratio:
4.449
Calmar Ratio:
14.51
Rentabilidad
10.20%
Volatilidad
3.94%
Sharpe Ratio
1.301
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-2.12%
Sortino Ratio:
2.148
Calmar Ratio:
4.77
Rentabilidad
34.46%
Volatilidad
5.25%
Sharpe Ratio
0.948
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
1.535
Calmar Ratio:
1.84