Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.38%
Volatilidad
3.05%
Sharpe Ratio
-3.376
VaR 95%
-0.47%
CVaR 95%:
-0.50%
Máximo Drawdown:
-0.92%
Sortino Ratio:
-3.723
Calmar Ratio:
-5.72
Rentabilidad
0.81%
Volatilidad
2.91%
Sharpe Ratio
-0.191
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.41%
Máximo Drawdown:
-1.09%
Sortino Ratio:
-0.255
Calmar Ratio:
4.06
Rentabilidad
6.31%
Volatilidad
3.38%
Sharpe Ratio
2.268
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.43%
Máximo Drawdown:
-1.09%
Sortino Ratio:
3.340
Calmar Ratio:
11.57
Rentabilidad
7.52%
Volatilidad
3.93%
Sharpe Ratio
0.666
VaR 95%
-0.37%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-2.77%
Sortino Ratio:
1.087
Calmar Ratio:
2.75
Rentabilidad
24.87%
Volatilidad
5.24%
Sharpe Ratio
0.470
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-6.02%
Sortino Ratio:
0.756
Calmar Ratio:
1.24