Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.45%
Volatilidad
3.51%
Sharpe Ratio
-0.140
VaR 95%
-0.28%
CVaR 95%:
-0.44%
Máximo Drawdown:
-0.53%
Sortino Ratio:
-0.223
Calmar Ratio:
8.43
Rentabilidad
0.29%
Volatilidad
3.06%
Sharpe Ratio
-1.744
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-0.99%
Sortino Ratio:
-2.371
Calmar Ratio:
-0.34
Rentabilidad
4.23%
Volatilidad
3.50%
Sharpe Ratio
0.931
VaR 95%
-0.30%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-1.09%
Sortino Ratio:
1.373
Calmar Ratio:
7.55
Rentabilidad
7.47%
Volatilidad
3.75%
Sharpe Ratio
0.660
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-2.57%
Sortino Ratio:
1.030
Calmar Ratio:
2.91
Rentabilidad
27.50%
Volatilidad
5.12%
Sharpe Ratio
0.623
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.66%
Máximo Drawdown:
-6.02%
Sortino Ratio:
1.020
Calmar Ratio:
1.36