Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.16%
Volatilidad
3.05%
Sharpe Ratio
-2.563
VaR 95%
-0.46%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
-2.886
Calmar Ratio:
-3.16
Rentabilidad
1.48%
Volatilidad
2.93%
Sharpe Ratio
0.741
VaR 95%
-0.30%
CVaR 95%:
-0.40%
Máximo Drawdown:
-1.04%
Sortino Ratio:
1.015
Calmar Ratio:
6.88
Rentabilidad
7.74%
Volatilidad
3.41%
Sharpe Ratio
3.049
VaR 95%
-0.28%
CVaR 95%:
-0.42%
Máximo Drawdown:
-1.04%
Sortino Ratio:
4.539
Calmar Ratio:
14.77
Rentabilidad
10.42%
Volatilidad
3.94%
Sharpe Ratio
1.353
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-2.08%
Sortino Ratio:
2.238
Calmar Ratio:
4.96
Rentabilidad
35.27%
Volatilidad
5.25%
Sharpe Ratio
0.986
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-5.39%
Sortino Ratio:
1.599
Calmar Ratio:
1.89