Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-4.32%
Volatilidad
9.20%
Sharpe Ratio
-5.696
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-4.61%
Sortino Ratio:
-5.713
Calmar Ratio:
-10.28
Rentabilidad
2.10%
Volatilidad
8.73%
Sharpe Ratio
0.394
VaR 95%
-0.77%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-5.03%
Sortino Ratio:
0.480
Calmar Ratio:
1.68
Rentabilidad
14.10%
Volatilidad
8.92%
Sharpe Ratio
2.552
VaR 95%
-0.65%
CVaR 95%:
-1.16%
Máximo Drawdown:
-5.03%
Sortino Ratio:
3.426
Calmar Ratio:
5.52
Rentabilidad
15.61%
Volatilidad
9.95%
Sharpe Ratio
1.040
VaR 95%
-0.83%
CVaR 95%:
-1.40%
Máximo Drawdown:
-9.19%
Sortino Ratio:
1.457
Calmar Ratio:
1.67
Rentabilidad
39.57%
Volatilidad
11.77%
Sharpe Ratio
0.521
VaR 95%
-1.20%
CVaR 95%:
-1.67%
Máximo Drawdown:
-11.27%
Sortino Ratio:
0.779
Calmar Ratio:
0.99