Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
3.36%
Volatilidad
8.12%
Sharpe Ratio
4.003
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.77%
Máximo Drawdown:
-2.14%
Sortino Ratio:
7.007
Calmar Ratio:
17.51
Rentabilidad
9.48%
Volatilidad
9.37%
Sharpe Ratio
3.403
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-1.15%
Máximo Drawdown:
-2.87%
Sortino Ratio:
5.307
Calmar Ratio:
12.86
Rentabilidad
27.74%
Volatilidad
9.07%
Sharpe Ratio
4.880
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-0.92%
Máximo Drawdown:
-2.87%
Sortino Ratio:
8.566
Calmar Ratio:
17.18
Rentabilidad
19.90%
Volatilidad
10.18%
Sharpe Ratio
1.419
VaR 95%
-0.95%
CVaR 95%:
-1.39%
Máximo Drawdown:
-9.09%
Sortino Ratio:
2.097
Calmar Ratio:
2.14
Rentabilidad
56.47%
Volatilidad
12.11%
Sharpe Ratio
0.856
VaR 95%
-1.20%
CVaR 95%:
-1.68%
Máximo Drawdown:
-11.76%
Sortino Ratio:
1.301
Calmar Ratio:
1.31