Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-4.18%
Volatilidad
9.19%
Sharpe Ratio
-5.527
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.54%
Máximo Drawdown:
-4.53%
Sortino Ratio:
-5.560
Calmar Ratio:
-10.10
Rentabilidad
2.54%
Volatilidad
8.74%
Sharpe Ratio
0.598
VaR 95%
-0.77%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-4.92%
Sortino Ratio:
0.732
Calmar Ratio:
2.08
Rentabilidad
15.11%
Volatilidad
8.94%
Sharpe Ratio
2.750
VaR 95%
-0.64%
CVaR 95%:
-1.15%
Máximo Drawdown:
-4.92%
Sortino Ratio:
3.701
Calmar Ratio:
6.01
Rentabilidad
17.65%
Volatilidad
9.95%
Sharpe Ratio
1.219
VaR 95%
-0.83%
CVaR 95%:
-1.39%
Máximo Drawdown:
-8.72%
Sortino Ratio:
1.714
Calmar Ratio:
1.96
Rentabilidad
49.23%
Volatilidad
11.79%
Sharpe Ratio
0.713
VaR 95%
-1.18%
CVaR 95%:
-1.66%
Máximo Drawdown:
-10.19%
Sortino Ratio:
1.068
Calmar Ratio:
1.32