Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-4.34%
Volatilidad
9.21%
Sharpe Ratio
-5.720
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-4.62%
Sortino Ratio:
-5.735
Calmar Ratio:
-10.31
Rentabilidad
2.03%
Volatilidad
8.73%
Sharpe Ratio
0.364
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-5.06%
Sortino Ratio:
0.444
Calmar Ratio:
1.62
Rentabilidad
13.96%
Volatilidad
8.92%
Sharpe Ratio
2.523
VaR 95%
-0.65%
CVaR 95%:
-1.16%
Máximo Drawdown:
-5.06%
Sortino Ratio:
3.386
Calmar Ratio:
5.43
Rentabilidad
15.32%
Volatilidad
9.95%
Sharpe Ratio
1.015
VaR 95%
-0.83%
CVaR 95%:
-1.40%
Máximo Drawdown:
-9.26%
Sortino Ratio:
1.421
Calmar Ratio:
1.63
Rentabilidad
38.65%
Volatilidad
11.77%
Sharpe Ratio
0.502
VaR 95%
-1.20%
CVaR 95%:
-1.67%
Máximo Drawdown:
-11.35%
Sortino Ratio:
0.750
Calmar Ratio:
0.96