Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
4.11%
Volatilidad
9.57%
Sharpe Ratio
5.574
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-1.00%
Máximo Drawdown:
-1.22%
Sortino Ratio:
11.275
Calmar Ratio:
47.63
Rentabilidad
-0.27%
Volatilidad
9.48%
Sharpe Ratio
-0.866
VaR 95%
-0.90%
CVaR 95%:
-1.42%
Máximo Drawdown:
-6.17%
Sortino Ratio:
-1.165
Calmar Ratio:
-0.52
Rentabilidad
8.56%
Volatilidad
9.48%
Sharpe Ratio
1.197
VaR 95%
-0.83%
CVaR 95%:
-1.35%
Máximo Drawdown:
-6.20%
Sortino Ratio:
1.701
Calmar Ratio:
2.64
Rentabilidad
18.48%
Volatilidad
10.02%
Sharpe Ratio
1.203
VaR 95%
-0.88%
CVaR 95%:
-1.41%
Máximo Drawdown:
-8.27%
Sortino Ratio:
1.677
Calmar Ratio:
2.06
Rentabilidad
44.35%
Volatilidad
11.48%
Sharpe Ratio
0.652
VaR 95%
-1.14%
CVaR 95%:
-1.60%
Máximo Drawdown:
-10.81%
Sortino Ratio:
0.989
Calmar Ratio:
1.16