Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.05%
Volatilidad
1.72%
Sharpe Ratio
-2.805
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
-4.238
Calmar Ratio:
0.24
Rentabilidad
0.95%
Volatilidad
1.17%
Sharpe Ratio
-0.566
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
-0.684
Calmar Ratio:
5.66
Rentabilidad
2.25%
Volatilidad
1.00%
Sharpe Ratio
-0.044
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
-0.055
Calmar Ratio:
6.46
Rentabilidad
5.67%
Volatilidad
1.06%
Sharpe Ratio
0.950
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
1.367
Calmar Ratio:
7.83
Rentabilidad
19.81%
Volatilidad
1.76%
Sharpe Ratio
0.816
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.23%
Máximo Drawdown:
-2.63%
Sortino Ratio:
1.186
Calmar Ratio:
2.45