Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.06%
Volatilidad
1.72%
Sharpe Ratio
-2.828
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
-4.270
Calmar Ratio:
0.19
Rentabilidad
0.95%
Volatilidad
1.16%
Sharpe Ratio
-0.601
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
-0.727
Calmar Ratio:
5.60
Rentabilidad
2.23%
Volatilidad
1.00%
Sharpe Ratio
-0.084
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
-0.104
Calmar Ratio:
6.40
Rentabilidad
5.64%
Volatilidad
1.06%
Sharpe Ratio
0.927
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.77%
Sortino Ratio:
1.332
Calmar Ratio:
7.79
Rentabilidad
20.09%
Volatilidad
1.76%
Sharpe Ratio
0.865
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.23%
Máximo Drawdown:
-2.59%
Sortino Ratio:
1.258
Calmar Ratio:
2.52