Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.34%
Volatilidad
0.93%
Sharpe Ratio
-0.687
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.11%
Máximo Drawdown:
-0.19%
Sortino Ratio:
-1.048
Calmar Ratio:
22.62
Rentabilidad
1.57%
Volatilidad
0.97%
Sharpe Ratio
2.118
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.19%
Sortino Ratio:
3.537
Calmar Ratio:
36.63
Rentabilidad
2.78%
Volatilidad
0.85%
Sharpe Ratio
0.692
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.19%
Sortino Ratio:
1.200
Calmar Ratio:
28.99
Rentabilidad
5.64%
Volatilidad
1.46%
Sharpe Ratio
0.207
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.93%
Sortino Ratio:
0.260
Calmar Ratio:
5.68