Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.60% Volatilidad 17.94% Sharpe 1.35

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CHILE EQUITIES

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9936-8 Serie F1 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2913.736600

Series activas disponibles

APV F1

Valor cuota

2913.736600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.716

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.972

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.168

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.280

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.914

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.693

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.108%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.177%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.563%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2913.736600	24232	1912
31/08/2026	2891.706100	24043	1911
28/08/2026	2915.478900	24216	1907
27/08/2026	2921.156500	23889	1902
26/08/2026	2905.733700	23804	1902
25/08/2026	2922.117700	23945	1898
24/08/2026	2940.574500	24098	1894
21/08/2026	2897.377800	23744	1888
20/08/2026	2869.011400	23554	1886
19/08/2026	2869.521700	23541	1883

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