Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.25% Volatilidad 1.30% Sharpe 0.39
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA MÁS LARGO PLAZ

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9934-1 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1326.297200
Series activas disponibles
LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1326.297200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.894
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.562
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.979
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.816
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.812
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.410
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.33%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.759
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.098
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.16%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.549
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.283%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.318%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1326.297200 2075 125
31/08/2026 1326.581400 2035 119
28/08/2026 1326.055500 2271 124
27/08/2026 1325.245100 2032 124
26/08/2026 1325.658600 2048 125
25/08/2026 1325.557100 2037 123
24/08/2026 1325.016200 2036 123
21/08/2026 1325.068400 2038 123
20/08/2026 1325.737200 1945 121
19/08/2026 1326.595400 1946 120
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