Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.33% Volatilidad 1.45% Sharpe 1.80
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA MÁS LARGO PLAZ

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9934-1 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1324.667900
Series activas disponibles
LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1324.667900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.689
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.451
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.066
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.401
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.687
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.804
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.069
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.891
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.777
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.888
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.029%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.34%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.318%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1324.667900 2271 126
14/07/2026 1325.103200 2272 126
13/07/2026 1325.000500 2265 126
10/07/2026 1326.374600 2268 126
09/07/2026 1326.405700 2258 125
08/07/2026 1326.584900 2258 125
07/07/2026 1325.545100 2328 126
06/07/2026 1326.235700 2330 127
03/07/2026 1324.850200 2348 128
02/07/2026 1324.220000 2346 128
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