Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.65% Volatilidad 0.86% Sharpe -1.31

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

MID TERM GLOBAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9712-8 Serie A Dólares 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1238.074000

Valor cuota

1238.074000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-9.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.747

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.356

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.523

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.315

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.171

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.91%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.218

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.951

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.243

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.015%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.273%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.173%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1238.074000	36	630
31/08/2026	1238.410300	37	630
28/08/2026	1238.577900	37	627
27/08/2026	1238.971400	36	628
26/08/2026	1238.737000	36	631
25/08/2026	1239.045400	36	629
24/08/2026	1238.822900	35	629
21/08/2026	1238.421500	36	628
20/08/2026	1238.065700	35	629
19/08/2026	1238.171400	36	630

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