Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.01% Volatilidad 0.86% Sharpe -0.85

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MID TERM GLOBAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9712-8 Serie A Dólares 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1233.700500

Valor cuota

1233.700500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.09%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.399

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.270

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.955

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.639

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.160

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.273%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.173%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1233.700500	36	640
14/07/2026	1234.120400	36	641
13/07/2026	1233.127300	36	642
10/07/2026	1233.396800	36	643
09/07/2026	1232.301700	36	644
08/07/2026	1230.673000	36	643
07/07/2026	1230.325600	37	654
06/07/2026	1230.293800	37	658
03/07/2026	1230.207600	37	659
02/07/2026	1229.964800	37	659

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