Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 1.44% Volatilidad 1.97% Sharpe -1.80
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9655-5 Serie A Dólares 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
100.268100
Series activas disponibles
A B
Valor cuota
100.268100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.39%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.600
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.828
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.814
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.716
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.107
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.090
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.801
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.807
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.300
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.01%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.221
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.006%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.607%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.36%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 100.268100 10 212
31/08/2026 100.355400 10 213
28/08/2026 100.462900 10 213
27/08/2026 100.477200 10 213
26/08/2026 100.447100 10 214
25/08/2026 100.298800 10 214
24/08/2026 100.243600 10 216
21/08/2026 100.307900 10 216
20/08/2026 100.349500 10 216
19/08/2026 100.232600 10 217
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