Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.53% Volatilidad 1.99% Sharpe 0.01
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA INTERNACIONAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9655-5 Serie A Dólares 01/06/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
100.458200
Series activas disponibles
A B
Valor cuota
100.458200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.246
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.906
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.197
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.14%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.958
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.014
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.060
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.076
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.088
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.607%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.36%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 100.458200 12 225
29/05/2026 100.464700 12 225
28/05/2026 100.350600 12 225
27/05/2026 100.264700 12 227
26/05/2026 100.018200 12 228
25/05/2026 99.888800 12 228
22/05/2026 99.900600 12 228
20/05/2026 99.640300 12 228
19/05/2026 99.762000 12 228
18/05/2026 99.897900 12 228
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