Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.47% Volatilidad 15.27% Sharpe 1.35
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EMERGENTE

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9024-7 Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2287.062400
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
2287.062400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.070
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.720
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.096
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.139
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.387
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.088
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.93%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.368
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.910
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.132
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.095%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.054%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.882%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2287.062400 2396 307
31/08/2026 2296.292800 2406 308
28/08/2026 2276.476300 2372 305
26/08/2026 2253.783700 2349 306
25/08/2026 2216.891500 2310 306
24/08/2026 2216.785600 2310 306
20/08/2026 2227.215900 2321 306
19/08/2026 2215.024500 2309 307
18/08/2026 2226.579600 2321 307
17/08/2026 2266.944900 2363 308
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