Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 19.51% Volatilidad 15.26% Sharpe 1.28
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EMERGENTE

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9024-7 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1973.457900
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
1973.457900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.681
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
46.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.073
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.11%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.358
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.810
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.275
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.781
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.035
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.486
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.092%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.058%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.885%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1973.457900 6492 520
31/08/2026 1981.443300 6518 521
28/08/2026 1964.405200 6477 520
26/08/2026 1944.863900 6411 520
25/08/2026 1913.048300 6308 521
24/08/2026 1912.976900 6337 524
20/08/2026 1922.057700 6372 526
19/08/2026 1911.556600 6337 525
18/08/2026 1921.548700 6370 525
17/08/2026 1956.404400 6517 527
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