Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 35.30% Volatilidad 12.59% Sharpe 2.77
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EMERGENTE

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9024-7 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1994.864400
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
1994.864400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.502
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.411
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.707
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.074
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.68%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.907
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.770
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.771
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.085
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.136
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
74.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.310
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.136%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.058%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.885%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1994.864400 5871 467
29/05/2026 1961.312000 5743 465
28/05/2026 1955.118700 5658 459
27/05/2026 1964.769700 5647 457
26/05/2026 1959.471900 5607 454
25/05/2026 1901.335400 5520 457
22/05/2026 1916.238000 5523 455
20/05/2026 1874.068100 5349 454
19/05/2026 1880.945900 5362 454
18/05/2026 1884.813500 5375 455
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