Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.33% Volatilidad 10.85% Sharpe 0.89
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL DESARROLLADO

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9005-0 Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3912.199400
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
3912.199400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.72%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.794
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.99%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.428
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.925
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.394
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.390
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.392
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.152
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.753
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.057%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.533%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.369%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3912.199400 1921 184
31/08/2026 3929.356500 1930 184
28/08/2026 3925.124200 1928 184
26/08/2026 3871.864600 1901 184
25/08/2026 3844.853600 1888 183
24/08/2026 3841.203600 1886 183
20/08/2026 3876.245300 1904 183
19/08/2026 3888.374200 1899 180
18/08/2026 3885.328100 1897 180
17/08/2026 3887.699300 1898 180
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