Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.94% Volatilidad 9.45% Sharpe 1.06

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

G. ACCIONES

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8971-0 Serie APV2 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1943.890600

Series activas disponibles

A APV APV2 F1

Valor cuota

1943.890600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.448

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.887

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.720

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

73.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.812%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.307%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1943.890600	256	129
14/07/2026	1940.218000	255	128
13/07/2026	1946.800100	255	128
10/07/2026	1947.585600	255	128
09/07/2026	1948.522400	255	128
08/07/2026	1944.385700	255	128
07/07/2026	1943.373100	255	128
06/07/2026	1952.339100	256	128
03/07/2026	1936.173600	254	128
02/07/2026	1929.644700	253	128

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