Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.78% Volatilidad 0.85% Sharpe 0.30
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA ACTIVA

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8950-8 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1738.270800
Series activas disponibles
A B B-APV
Valor cuota
1738.270800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.302
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.575
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.630
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.567
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.280
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.624
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.690
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.110
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.629
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.541
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.263%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.108%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1738.270800 10701 108
31/08/2026 1738.112000 10700 108
28/08/2026 1737.247900 10712 108
26/08/2026 1737.498700 10709 108
25/08/2026 1737.356100 10694 108
24/08/2026 1736.892000 10641 107
20/08/2026 1736.126100 10600 107
19/08/2026 1736.933300 10605 107
18/08/2026 1736.106300 10611 109
17/08/2026 1735.866600 10627 109
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