Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.06% Volatilidad 9.97% Sharpe 1.04
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MAS ARRIESGADO

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8740-8 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1727.557600
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEB
Valor cuota
1727.557600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.223
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.533
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.600
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.411
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.286
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.042
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.527
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.11%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.260
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.851
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.164
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.251%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.938%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1727.557600 10201 107
31/08/2026 1730.603700 10067 107
28/08/2026 1727.707400 10147 107
27/08/2026 1730.366500 10162 107
26/08/2026 1709.593900 10040 107
25/08/2026 1699.964900 9896 106
24/08/2026 1698.073700 9885 106
21/08/2026 1706.930900 9920 106
20/08/2026 1707.119700 9921 106
19/08/2026 1706.815300 9919 106
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