Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.66% Volatilidad 9.98% Sharpe 1.21
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MAS ARRIESGADO

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8740-8 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
2694.766600
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEB
Valor cuota
2694.766600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.238
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.31%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.17%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.567
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.539
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.215
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.781
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.106
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.278
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.917
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.065%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.255%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.934%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2694.766600 10405 369
31/08/2026 2699.414500 10421 369
28/08/2026 2694.586700 10402 369
27/08/2026 2698.630500 10290 367
26/08/2026 2666.131900 10150 364
25/08/2026 2651.013700 10090 364
24/08/2026 2647.962800 10068 363
21/08/2026 2661.468400 10119 363
20/08/2026 2661.660700 10120 363
19/08/2026 2661.083900 10093 360
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