Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.93% Volatilidad 11.12% Sharpe 2.45
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
847.347400
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
847.347400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
13.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
43.320
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
167.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
23.490
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
68.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.051
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.93%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.450
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.182
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.11%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.221
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.674
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
136.62%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.018
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.187
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.884%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.481%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 847.347400 1773 224
28/08/2026 840.554400 1759 224
27/08/2026 843.059800 1672 221
26/08/2026 845.456100 1626 220
25/08/2026 834.915400 1605 220
24/08/2026 834.973100 1606 220
21/08/2026 834.736700 1604 219
20/08/2026 834.565000 1590 219
19/08/2026 833.853800 1558 218
18/08/2026 824.575500 1540 218
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