Resumen rápido
Valor cuota al 08/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.79% Volatilidad 12.11% Sharpe 2.18
08/06/2026
Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie H Pesos chilenos 08/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
740.298200
Series activas disponibles
B B H H INV INV
Valor cuota
740.298200
Última actualización: 08/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.78%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.336
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.494
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.938
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.717
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.141
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.79%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.181
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.796
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.341
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.096
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
147.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.109
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.461
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 09/06/2025 - 08/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.111%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.884%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.481%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
08/06/2026 740.298200 1156 222
05/06/2026 733.980500 1080 222
04/06/2026 735.490000 1052 221
03/06/2026 738.361700 1055 214
02/06/2026 735.022200 1112 219
01/06/2026 737.797100 1130 220
29/05/2026 737.803600 1132 221
28/05/2026 737.014900 1131 221
27/05/2026 738.399300 1133 221
26/05/2026 732.641200 1124 221
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