Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
22.70%
Volatilidad
21.86%
Sharpe 0.82
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
BTG BRASIL
Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8575-8
Serie A
Pesos chilenos
15/07/2026
Series activas disponibles
A
B-APV
Valor cuota
1625.131600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
7.72%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.621
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.135
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.853
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.645
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.005
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.816
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.02%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.142
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.200
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.96%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-35.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.091%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.079%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.468%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1625.131600 | 747 | 238 |
| 14/07/2026 | 1637.917500 | 752 | 237 |
| 13/07/2026 | 1615.613600 | 762 | 237 |
| 10/07/2026 | 1639.908300 | 779 | 236 |
| 09/07/2026 | 1597.339200 | 759 | 236 |
| 08/07/2026 | 1573.556700 | 748 | 236 |
| 07/07/2026 | 1580.051300 | 751 | 236 |
| 06/07/2026 | 1595.404400 | 768 | 236 |
| 03/07/2026 | 1586.800200 | 759 | 235 |
| 02/07/2026 | 1567.352800 | 750 | 235 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.