Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 24.88% Volatilidad 21.87% Sharpe 0.92
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BTG BRASIL

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8575-8 Serie B-APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2104.854100
Series activas disponibles
A B-APV
Valor cuota
2104.854100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.811
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.639
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.781
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.748
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.170
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.88%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.234
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-22.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.119
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-34.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.099%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.084%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.463%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2104.854100 812 172
14/07/2026 2121.311600 818 172
13/07/2026 2092.324000 807 171
10/07/2026 2123.479200 818 171
09/07/2026 2068.257300 797 171
08/07/2026 2037.364900 785 171
07/07/2026 2045.674900 788 171
06/07/2026 2065.452500 796 171
03/07/2026 2054.015200 792 171
02/07/2026 2028.743600 782 171
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