Resumen rápido
Valor cuota al 29/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 24.91% Volatilidad 21.78% Sharpe 0.95
29/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BTG BRASIL

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8575-8 Serie B-APV Pesos chilenos 29/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2055.680800
Series activas disponibles
A B-APV
Valor cuota
2055.680800
Última actualización: 29/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.412
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.405
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.967
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.485
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.365
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.195
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-22.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.275
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
21.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.007
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-34.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.011
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 29/07/2025 - 29/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.1%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.084%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.463%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
29/07/2026 2055.680800 814 176
28/07/2026 2097.033400 830 176
27/07/2026 2105.751500 831 175
24/07/2026 2104.555900 831 175
23/07/2026 2128.722400 840 175
22/07/2026 2128.568700 839 174
21/07/2026 2079.779300 820 174
20/07/2026 2082.540200 800 172
17/07/2026 2077.111700 798 172
15/07/2026 2104.854100 812 172
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