Ficha del fondo mutuo
BTG BRASIL
Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8575-8
Serie B-APV
Pesos chilenos
14/04/2026
Series activas disponibles
A
B-APV
Valor cuota
2317.802300
Última actualización: 14/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
12.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
19.023
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
105.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.959
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.583
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.504
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.733
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.183
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.554
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-34.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.827
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.
Promedio diario
0.193%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.354%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.463%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2317.802300 | 1019 | 170 |
| 10/04/2026 | 2301.249000 | 1008 | 169 |
| 09/04/2026 | 2264.495700 | 992 | 169 |
| 07/04/2026 | 2225.927800 | 972 | 168 |
| 06/04/2026 | 2212.850700 | 967 | 168 |
| 02/04/2026 | 2223.237500 | 964 | 167 |
| 01/04/2026 | 2208.658500 | 957 | 166 |
| 31/03/2026 | 2223.522600 | 963 | 164 |
| 30/03/2026 | 2166.011200 | 938 | 163 |
| 27/03/2026 | 2154.760600 | 934 | 163 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.