Ficha del fondo mutuo
SELECTIVO
Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8490-5
Serie I-APV
Pesos chilenos
10/07/2025
Valor cuota
1707.352800
Última actualización: 10/07/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
1.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.059
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.319
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.151
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.466
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.523
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.251
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.49%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.249
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.573
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.448
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.651
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.84%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 10/07/2024 - 10/07/2025.
Promedio diario
0.078%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.123%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.493%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 1707.352800 | N/A | N/A |
| 09/07/2025 | 1704.299100 | 2268 | 468 |
| 08/07/2025 | 1701.731000 | 2264 | 468 |
| 07/07/2025 | 1689.885800 | 2248 | 467 |
| 04/07/2025 | 1695.855400 | 2256 | 467 |
| 03/07/2025 | 1696.910600 | 2258 | 467 |
| 02/07/2025 | 1692.531200 | 2252 | 467 |
| 01/07/2025 | 1680.950100 | 2237 | 467 |
| 30/06/2025 | 1688.136900 | 2246 | 467 |
| 27/06/2025 | 1681.362900 | 2237 | 467 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.