Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.27% Volatilidad 1.49% Sharpe 0.15
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF>5 AÑOS

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8460-3 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2784.805200
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
2784.805200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.09%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.698
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.954
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.685
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.435
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.791
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.256
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.629
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.941
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.670
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.571
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.499%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.318%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2784.805200 3655 460
14/10/2026 2777.873000 3646 461
13/10/2026 2776.909000 3644 461
09/10/2026 2772.222900 3636 459
08/10/2026 2770.021100 3633 459
07/10/2026 2767.985600 3630 459
06/10/2026 2765.181000 3626 459
05/10/2026 2766.366700 3628 459
02/10/2026 2762.365400 3618 458
01/10/2026 2758.189200 3612 458
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