Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.46% Volatilidad 7.53% Sharpe 2.02
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Agresivo LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8448-4 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2275.549400
Series activas disponibles
B C L
Valor cuota
2275.549400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.814
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.582
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.459
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.97%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.227
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.46%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.023
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.001
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.571
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.293
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.75%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.408
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.121
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.49%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.423%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2275.549400 245509 6468
31/08/2026 2279.235500 246202 6461
28/08/2026 2277.242500 245631 6455
27/08/2026 2273.277400 245126 6451
26/08/2026 2253.772300 242532 6444
25/08/2026 2238.299400 240676 6439
24/08/2026 2239.758000 240630 6434
21/08/2026 2248.744200 241003 6427
20/08/2026 2247.172400 240516 6422
19/08/2026 2246.389800 240383 6419
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