Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.65% Volatilidad 18.39% Sharpe 1.43
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

fm Bci Acc. Ch

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8430-1 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5387.613200
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
5387.613200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.927
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.183
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.174
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.540
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.304
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.537
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.429
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.460
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.92%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.850
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.864
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
83.28%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.851
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.115%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.321%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.222%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 5387.613200 3706 417
28/08/2026 5445.684600 3746 417
27/08/2026 5456.090700 3753 417
26/08/2026 5418.032700 3727 416
25/08/2026 5456.442400 3753 416
24/08/2026 5493.711300 3779 416
21/08/2026 5398.501100 3713 416
20/08/2026 5357.108000 3685 416
19/08/2026 5362.765200 3689 416
18/08/2026 5330.173200 3656 416
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