Resumen rápido
Valor cuota al 02/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.21% Volatilidad 17.91% Sharpe 1.47
02/06/2026
Ficha del fondo mutuo

fm Bci Acc. Ch

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8430-1 Serie APV Pesos chilenos 02/06/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4975.944900
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
4975.944900
Última actualización: 02/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.44%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.017
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.411
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.715
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.137
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.234
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.465
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.421
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.380
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.039
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
80.41%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.202
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.859
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.114%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.321%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.222%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
02/06/2026 4975.944900 3731 418
01/06/2026 5057.199100 3792 419
29/05/2026 5136.460400 3851 419
28/05/2026 5184.357300 3887 418
27/05/2026 5154.309600 3866 420
26/05/2026 5121.116900 3841 419
25/05/2026 5166.405200 3875 419
22/05/2026 5032.981100 3775 419
20/05/2026 5059.734600 3795 420
19/05/2026 4942.142300 3714 422
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