Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.05% Volatilidad 1.22% Sharpe 1.90
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ZURICH PATRIMONIO

Serie D administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8346-1 Serie D Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2003.252500
Series activas disponibles
A B-APV/APVC D
Valor cuota
2003.252500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.772
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.658
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.868
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.972
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.856
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.05%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.897
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.134
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.62%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.017
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.553
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.307%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.242%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2003.252500 3546 142
14/07/2026 2003.757300 3547 142
13/07/2026 2003.337700 3546 142
10/07/2026 2004.876400 3942 144
09/07/2026 2004.896200 3942 144
08/07/2026 2004.623100 3942 144
07/07/2026 2000.803300 3941 145
06/07/2026 2001.298800 4421 146
03/07/2026 1998.935900 4416 147
02/07/2026 1997.963600 4414 147
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