Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.86% Volatilidad 1.06% Sharpe 0.01
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ZURICH PATRIMONIO

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8346-1 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2181.827300
Series activas disponibles
A B-APV/APVC D
Valor cuota
2181.827300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.912
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.539
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.753
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.86%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.007
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.012
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.20%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.689
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.033
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.387
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.253%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.201%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2181.827300 27248 1030
31/08/2026 2181.832100 27242 1028
28/08/2026 2180.762200 27112 1026
27/08/2026 2180.082500 26984 1023
26/08/2026 2180.167300 27022 1024
24/08/2026 2178.785300 26879 1025
21/08/2026 2178.144000 26950 1025
20/08/2026 2178.646100 26915 1024
19/08/2026 2178.993800 26939 1025
18/08/2026 2177.983700 26928 1024
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