Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.73% Volatilidad 5.25% Sharpe 1.89

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BALANCEADO ESTRATÉGI

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8336-4 Serie I-APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

3405.160700

Series activas disponibles

A B I-APV N

Valor cuota

3405.160700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.838

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.419

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.202

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.420

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.836

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.144

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.165%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.042%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3405.160700	13824	596
14/07/2026	3405.454600	13819	596
13/07/2026	3405.738700	13772	594
10/07/2026	3416.119600	13760	591
09/07/2026	3412.410700	13744	591
08/07/2026	3416.657800	13759	591
07/07/2026	3407.305300	13719	591
06/07/2026	3411.491000	13717	589
03/07/2026	3385.310300	13610	589
02/07/2026	3383.663200	13603	589

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