Ficha del fondo mutuo

LATAM CORPORATE

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8254-6 Serie A Dólares 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1568.299300
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
1568.299300
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.624
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.578
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
91.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.626
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.045
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.573
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.056%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.297%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.005%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1568.299300 11 499
12/01/2017 1565.962000 11 499
11/01/2017 1564.299600 11 500
10/01/2017 1564.831800 11 500
09/01/2017 1563.826000 11 500
06/01/2017 1563.800800 11 500
05/01/2017 1563.522300 11 501
04/01/2017 1559.492900 11 502
03/01/2017 1556.499600 11 503
30/12/2016 1553.148600 11 503
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