Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.06% Volatilidad 1.05% Sharpe 1.48

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie I administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie I Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4168.924100

Series activas disponibles

A B-APV I

Valor cuota

4168.924100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.476

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.794

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.276%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.168%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

233

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	4168.924100	94161	173
31/08/2026	4168.935400	94162	173
28/08/2026	4166.318000	92671	173
26/08/2026	4166.443200	90634	173
25/08/2026	4165.879100	90572	173
24/08/2026	4163.489800	91859	171
20/08/2026	4161.796600	90316	170
19/08/2026	4163.280000	90573	170
18/08/2026	4161.163000	90566	169
17/08/2026	4161.314200	90569	168

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