Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.28% Volatilidad 1.12% Sharpe 2.40

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie I administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie I Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4150.418400

Series activas disponibles

A B-APV I

Valor cuota

4150.418400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.001

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.855

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.872

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.276%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.168%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	4150.418400	94687	167
14/07/2026	4150.961000	94700	167
13/07/2026	4150.365700	94686	167
10/07/2026	4151.863600	94730	167
09/07/2026	4152.683800	94749	167
08/07/2026	4151.139800	94750	167
07/07/2026	4144.416000	94567	167
06/07/2026	4145.306700	94646	167
03/07/2026	4140.089300	95659	168
02/07/2026	4138.149900	95614	168

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