Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.53% Volatilidad 1.11% Sharpe 1.68
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie B-APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3467.723300
Series activas disponibles
A B-APV I
Valor cuota
3467.723300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.789
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.920
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.832
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.496
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.259
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.490
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.758
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.771
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.28%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.190
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.269%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3467.723300 5085 275
14/07/2026 3468.243700 5086 275
13/07/2026 3467.813300 5089 276
10/07/2026 3469.265900 5088 275
09/07/2026 3470.018300 5089 274
08/07/2026 3468.795100 5087 274
07/07/2026 3463.243400 5079 274
06/07/2026 3464.054600 5080 274
03/07/2026 3459.895200 5074 274
02/07/2026 3458.341200 5071 274
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