Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.31% Volatilidad 1.05% Sharpe 0.70
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3479.957100
Series activas disponibles
A B-APV I
Valor cuota
3479.957100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.771
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.065
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.561
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.681
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.703
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.321
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.178
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.514
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.370
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.269%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3479.957100 5098 272
31/08/2026 3480.033800 5108 273
28/08/2026 3478.050500 5105 273
26/08/2026 3478.289300 5106 273
25/08/2026 3477.885600 5104 273
24/08/2026 3475.958100 5102 273
20/08/2026 3474.812900 5089 272
19/08/2026 3476.118500 5091 272
18/08/2026 3474.418100 5089 272
17/08/2026 3474.611500 5088 273
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