Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.45% Volatilidad 1.09% Sharpe 1.66
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie B-APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3457.636200
Series activas disponibles
A B-APV I
Valor cuota
3457.636200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.769
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.379
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.26%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.679
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.331
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.45%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.660
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.176
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.441
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.269%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3457.636200 4926 275
29/05/2026 3456.158100 4925 275
28/05/2026 3454.513600 4887 275
27/05/2026 3453.777400 4886 275
26/05/2026 3454.689500 4887 275
25/05/2026 3457.842800 4892 276
22/05/2026 3455.914300 4889 277
20/05/2026 3455.161100 4888 277
19/05/2026 3455.223700 4888 277
18/05/2026 3461.101400 4890 277
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