Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.21% Volatilidad 1.16% Sharpe 0.49
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST.$>a 1 año

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8174-4 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2743.091500
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
2743.091500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.236
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.42%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.527
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.965
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.467
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.666
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.490
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.678
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.009
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.626
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.981
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.427%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.307%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2743.091500 53925 14363
14/07/2026 2744.571900 53949 14363
13/07/2026 2744.808800 54912 14371
10/07/2026 2750.325500 55034 14375
09/07/2026 2751.601900 54958 14370
08/07/2026 2752.515900 55122 14374
07/07/2026 2754.272700 54125 14370
06/07/2026 2754.853100 53739 14361
03/07/2026 2751.040900 53046 14359
02/07/2026 2749.287800 52075 14350
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