Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.97% Volatilidad 0.95% Sharpe 0.19
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DEPOSITO XXI

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8152-3 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2051.016900
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
2051.016900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.020
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.261
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.679
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.323
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.570
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.050
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.355
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.344
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.617
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.16%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.317
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.144
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.264%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.159%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2051.016900 109098 4478
31/08/2026 2050.899700 108937 4481
28/08/2026 2049.481800 107482 4488
27/08/2026 2049.671200 107047 4484
26/08/2026 2049.292100 106813 4485
25/08/2026 2049.082700 108035 4487
24/08/2026 2048.576600 108101 4491
21/08/2026 2047.127900 108441 4500
20/08/2026 2047.122300 108405 4497
19/08/2026 2047.138300 108352 4499
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