Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.18% Volatilidad 18.58% Sharpe 1.34
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1496.064700
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
1496.064700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.708
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.271
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.137
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.409
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.672
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.349
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.16%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.186
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.775
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.653
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.111%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.065%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.224%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1496.064700 3255 396
14/07/2026 1507.135200 3276 395
13/07/2026 1494.876000 3252 394
10/07/2026 1513.420600 3298 394
09/07/2026 1509.919100 3278 390
08/07/2026 1499.113900 3242 390
07/07/2026 1509.768800 3278 387
06/07/2026 1489.614600 3226 385
03/07/2026 1482.136600 3206 384
02/07/2026 1478.805100 3203 383
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