Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.71% Volatilidad 18.33% Sharpe 1.04
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1548.527400
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
1548.527400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.78%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.715
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.060
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.260
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.062
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.832
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.431
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.209
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.259
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.092%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.065%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.224%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1548.527400 3555 422
31/08/2026 1538.458000 3549 422
28/08/2026 1555.225100 3572 416
27/08/2026 1558.432900 3509 416
26/08/2026 1546.427100 3508 415
25/08/2026 1558.996700 3537 416
24/08/2026 1569.864700 3591 417
21/08/2026 1543.905300 3506 415
20/08/2026 1530.206900 3465 414
19/08/2026 1530.736700 3464 415
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