Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.69% Volatilidad 18.02% Sharpe 0.70
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1483.758400
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
1483.758400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.134
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.332
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.905
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.629
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.29%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.834
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.69%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.696
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.226
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.69%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.867
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.803
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.251
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.065%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.224%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1483.758400 3683 455
14/10/2026 1482.588100 3682 456
13/10/2026 1489.574400 3698 456
09/10/2026 1492.739800 3604 454
08/10/2026 1491.874200 3597 454
07/10/2026 1489.081800 3599 455
06/10/2026 1512.172000 3755 459
05/10/2026 1506.965200 3731 458
02/10/2026 1477.851200 3657 460
01/10/2026 1478.868100 3502 458
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