Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.01% Volatilidad 17.82% Sharpe 1.30
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1459.435600
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
1459.435600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.09%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.074
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.661
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.943
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.053
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.298
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.144
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.867
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.335
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.105%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.065%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.224%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1459.435600 3100 383
29/05/2026 1482.230500 3158 385
28/05/2026 1496.854200 3256 385
27/05/2026 1489.472200 3303 386
26/05/2026 1476.767300 3241 385
25/05/2026 1487.901800 3200 384
22/05/2026 1450.639700 3117 384
20/05/2026 1456.523200 3189 386
19/05/2026 1425.636600 3121 388
18/05/2026 1443.296300 3160 388
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