Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.22% Volatilidad 18.33% Sharpe 1.13
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5088.273500
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
5088.273500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.88%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.845
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.876
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.44%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.161
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.479
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.011
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.990
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.04%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.536
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.906
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.412
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.098%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.072%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 5088.273500 1577 116
31/08/2026 5055.015200 1567 116
28/08/2026 5109.587700 1584 116
27/08/2026 5119.952800 1587 116
26/08/2026 5080.337400 1574 116
25/08/2026 5121.457200 1587 116
24/08/2026 5156.984500 1598 116
21/08/2026 5071.191600 1572 116
20/08/2026 5026.026300 1558 116
19/08/2026 5027.595800 1558 116
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