Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.56% Volatilidad 17.82% Sharpe 1.39
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4780.561600
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
4780.561600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.99%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.034
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.580
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.03%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.896
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.659
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.45%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.070
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.394
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.304
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.90%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.667
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.965
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.488
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.11%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.072%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 4780.561600 1514 118
29/05/2026 4854.734200 1537 118
28/05/2026 4902.464400 1552 118
27/05/2026 4878.121200 1554 118
26/05/2026 4836.347500 1540 118
25/05/2026 4872.646800 1552 118
22/05/2026 4750.135000 1513 118
20/05/2026 4769.076300 1519 118
19/05/2026 4667.786000 1483 118
18/05/2026 4725.446400 1505 118
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