Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.11% Volatilidad 18.03% Sharpe 0.78
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4882.730700
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
4882.730700
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.069
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.212
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.807
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.452
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.881
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.694
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.11%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.782
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.377
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.42%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.901
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.404
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.076%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.072%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 4882.730700 1335 116
14/10/2026 4878.714300 1333 116
13/10/2026 4901.537700 1339 116
09/10/2026 4911.287600 1342 116
08/10/2026 4908.273400 1341 116
07/10/2026 4898.920500 1338 116
06/10/2026 4974.716200 1359 116
05/10/2026 4957.419000 1354 116
02/10/2026 4861.149600 1328 116
01/10/2026 4864.329500 1331 116
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