Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.77% Volatilidad 18.59% Sharpe 1.43
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4907.878700
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I
Valor cuota
4907.878700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.595
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.068
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.080
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.289
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.431
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.513
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.288
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.928
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.71%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.748
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.116%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.072%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4907.878700 1545 117
14/07/2026 4944.027500 1556 117
13/07/2026 4903.645400 1543 117
10/07/2026 4963.970900 1562 117
09/07/2026 4952.317500 1558 117
08/07/2026 4916.710700 1547 117
07/07/2026 4951.487500 1558 117
06/07/2026 4885.223000 1537 117
03/07/2026 4860.202900 1529 117
02/07/2026 4849.113500 1526 117
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