Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.43% Volatilidad 1.40% Sharpe -0.31
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

HORIZONTE

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8023-3 Serie M Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
54168.594000
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
54168.594000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.654
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.674
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.562
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.590
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.311
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.288
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.312
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.522
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.611
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.913
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.349%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.328%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 54168.594000 31992 1965
31/08/2026 54173.590900 31995 1965
28/08/2026 54157.708300 31995 1964
27/08/2026 54143.523300 31986 1963
26/08/2026 54172.975400 32128 1966
25/08/2026 54153.461600 32118 1965
24/08/2026 54114.197200 32097 1965
21/08/2026 54108.382900 32227 1968
20/08/2026 54132.017400 32241 1968
19/08/2026 54152.648500 32304 1968
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