Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 40.54% Volatilidad 13.21% Sharpe 3.02
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DIV ACC CH

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10583-K Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1926.096100
Series activas disponibles
B L
Valor cuota
1926.096100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.06%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.667
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.748
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.438
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.327
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.235
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.54%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.021
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.880
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
80.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.732
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.057
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
92.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.270
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.312
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.151%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.596%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1926.096100 4004 469
31/08/2026 1924.548400 3999 468
28/08/2026 1941.284400 4025 466
27/08/2026 1945.015800 4032 465
26/08/2026 1935.805000 4010 465
25/08/2026 1930.629800 4012 467
24/08/2026 1938.405500 4027 467
21/08/2026 1920.594300 3990 466
20/08/2026 1917.063400 3974 466
19/08/2026 1917.268900 3974 466
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