Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.77% Volatilidad 0.80% Sharpe -0.11
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA A PLAZO UF

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10515-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1187.945900
Series activas disponibles
A DIGITAL
Valor cuota
1187.945900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.060
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.460
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.42%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.299
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.680
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.07%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.390
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.132
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.250
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.669
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.286%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.128%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1187.945900 6865 377
29/05/2026 1186.953700 6929 379
28/05/2026 1187.258700 6921 378
27/05/2026 1187.458600 7010 377
26/05/2026 1188.690200 7037 380
25/05/2026 1188.460900 7019 379
22/05/2026 1189.034200 7315 384
20/05/2026 1188.722100 7288 380
19/05/2026 1188.535900 7070 375
18/05/2026 1188.212800 7212 375
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