Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.65% Volatilidad 0.84% Sharpe 1.28
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10243-1 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1411.914700
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1411.914700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.42%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.489
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.341
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.334
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.005
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.280
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.173
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.86%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.374
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.642
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.299%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.168%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1411.914700 2571 220
14/07/2026 1411.708800 2571 220
13/07/2026 1411.320600 2568 220
10/07/2026 1410.959500 2567 220
09/07/2026 1409.313800 2564 220
08/07/2026 1409.055200 2595 221
07/07/2026 1406.101100 2590 221
06/07/2026 1405.611200 2588 221
03/07/2026 1405.326200 2589 221
02/07/2026 1405.082200 2589 221
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