Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.86% Volatilidad 10.19% Sharpe 1.04
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH ESG

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10173-7 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1183.143200
Series activas disponibles
APVDIGITAL DIGITAL L
Valor cuota
1183.143200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.064
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.152
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.11%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.603
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.197
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.86%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.732
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.486
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.696
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.486
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.696
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.06%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.708%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.05%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1183.143200 1342 167
31/08/2026 1188.920500 1397 168
28/08/2026 1190.257400 1401 166
27/08/2026 1182.313200 1383 167
26/08/2026 1167.192200 1362 166
25/08/2026 1158.418300 1303 165
24/08/2026 1157.163500 1284 166
21/08/2026 1166.644500 1230 163
20/08/2026 1170.512700 1226 160
19/08/2026 1170.234400 1225 158
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