Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.82%
Volatilidad
5.30%
Sharpe Ratio
2.895
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-0.83%
Sortino Ratio:
10.745
Calmar Ratio:
24.56
Rentabilidad
1.66%
Volatilidad
6.23%
Sharpe Ratio
-0.262
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-0.92%
Máximo Drawdown:
-2.49%
Sortino Ratio:
-0.384
Calmar Ratio:
1.36
Rentabilidad
8.09%
Volatilidad
7.05%
Sharpe Ratio
1.509
VaR 95%
-0.58%
CVaR 95%:
-1.03%
Máximo Drawdown:
-2.73%
Sortino Ratio:
2.156
Calmar Ratio:
5.72
Rentabilidad
13.93%
Volatilidad
8.09%
Sharpe Ratio
1.007
VaR 95%
-0.69%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-8.60%
Sortino Ratio:
1.265
Calmar Ratio:
1.53
Rentabilidad
51.04%
Volatilidad
8.86%
Sharpe Ratio
1.031
VaR 95%
-0.85%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-8.63%
Sortino Ratio:
1.531
Calmar Ratio:
1.64