Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.84%
Volatilidad
5.31%
Sharpe Ratio
2.938
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-0.83%
Sortino Ratio:
10.890
Calmar Ratio:
24.95
Rentabilidad
1.71%
Volatilidad
6.23%
Sharpe Ratio
-0.227
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-0.92%
Máximo Drawdown:
-2.47%
Sortino Ratio:
-0.334
Calmar Ratio:
1.45
Rentabilidad
8.20%
Volatilidad
7.05%
Sharpe Ratio
1.538
VaR 95%
-0.58%
CVaR 95%:
-1.03%
Máximo Drawdown:
-2.73%
Sortino Ratio:
2.199
Calmar Ratio:
5.81
Rentabilidad
14.16%
Volatilidad
8.10%
Sharpe Ratio
1.033
VaR 95%
-0.69%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-8.57%
Sortino Ratio:
1.298
Calmar Ratio:
1.56
Rentabilidad
51.95%
Volatilidad
8.86%
Sharpe Ratio
1.054
VaR 95%
-0.85%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-8.59%
Sortino Ratio:
1.566
Calmar Ratio:
1.67