Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.30%
Volatilidad
3.13%
Sharpe Ratio
1.240
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-0.41%
Sortino Ratio:
2.696
Calmar Ratio:
21.92
Rentabilidad
0.06%
Volatilidad
3.22%
Sharpe Ratio
-1.157
VaR 95%
-0.34%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-1.44%
Sortino Ratio:
-1.700
Calmar Ratio:
0.88
Rentabilidad
3.51%
Volatilidad
3.33%
Sharpe Ratio
0.697
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.43%
Máximo Drawdown:
-1.44%
Sortino Ratio:
1.117
Calmar Ratio:
5.08
Rentabilidad
6.98%
Volatilidad
3.92%
Sharpe Ratio
0.583
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-3.06%
Sortino Ratio:
0.896
Calmar Ratio:
2.38
Rentabilidad
34.10%
Volatilidad
4.37%
Sharpe Ratio
1.105
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-3.70%
Sortino Ratio:
1.933
Calmar Ratio:
2.66