Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.41%
Volatilidad
3.14%
Sharpe Ratio
1.693
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-0.39%
Sortino Ratio:
3.726
Calmar Ratio:
26.32
Rentabilidad
0.36%
Volatilidad
3.22%
Sharpe Ratio
-0.761
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-1.37%
Sortino Ratio:
-1.123
Calmar Ratio:
1.86
Rentabilidad
4.17%
Volatilidad
3.34%
Sharpe Ratio
1.097
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.42%
Máximo Drawdown:
-1.37%
Sortino Ratio:
1.759
Calmar Ratio:
6.33
Rentabilidad
8.35%
Volatilidad
3.92%
Sharpe Ratio
0.916
VaR 95%
-0.37%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-2.84%
Sortino Ratio:
1.413
Calmar Ratio:
3.03
Rentabilidad
39.12%
Volatilidad
4.38%
Sharpe Ratio
1.389
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-3.65%
Sortino Ratio:
2.443
Calmar Ratio:
3.04